Le site sur lequel est édifié le Musée est le "Park Dräi Eechelen" (Parc des trois Glands) en référence aux trois glands dorés qui surplombent l'entrée de l'ancien Fort Thüngen, entrée qui matérialise le passage entre le passé médiéval de la Ville de Luxembourg et le modernisme des bâtiments du Kirchberg qui sont juste derrière le musée.